prop-trader.de NQ Python · Engulfing 3-Min · Ø 2 Kontrakte · Risiko- & Moneymanagement

NQ Python — Engulfing Reversal · NQ

E-mini Nasdaq 100 · NQ · 3-Min · Ø 2 Kontrakte · Delta ≥ 500 · Replay 07/2024–03/2026 · 97 Trades · PF 2.10
Strategie-Übersicht · NQ Python · 3-Min · Engulfing · Ø 2 Ktk
WINRATE 58.8 % · 97 TRADES MAX. DD 10,002 $ (Replay) PROFITFAKTOR 2.10 LONG & SHORT · Ø 2 NQ

„Engulfing + Delta ≥ 500 = Momentum-Reversal mit messbarem Edge."

Die NQ Python Strategie identifiziert Engulfing-Umkehrmuster im 3-Minuten-Chart. Zwei rote Kerzen (B & C) gefolgt von einer grünen Reversalkerze D mit Delta-Change ≥ 500 signalisieren den Long-Entry. Pro Signal werden im Schnitt 2 NQ-Kontrakte über Halfturn-Orders gehandelt (4 Halfturn = 2 Roundturn). Maximale Kontraktanzahl: 3 NQ. Replay: 97 Trades, PF 2.10, WR 58.8 %. Tickwert: 5.0 $ / Tick.

01 —

Strategie-Visualisierung — Engulfing Pattern NQ

▸ BULLISCH — LONG ENTRY · 2× NQ

ΔChange ≥ 500
A
›
B
›
C
⟹
D ✦
LONG · Ø 2 NQ · 4 HALFTURN
Halfturn-Logik: 4 Halfturn = 2 Roundturn = Ø 2 NQ. Entry verteilt auf mehrere Orders für optimale Ausführung. Max. 6 Halfturn = 3 NQ.

▸ BEARISCH — SHORT ENTRY · 2× NQ

ΔChange ≤ −500
A
›
B
›
C
⟹
D ✦
SHORT · Ø 2 NQ · 4 HALFTURN
Order-Struktur: 388 Orders / 97 Trades = 4 Halfturn Ø. Stop oberhalb High von D (Short) bzw. unterhalb Low von D (Long).
VDI-Konfiguration: Candle D — Delta Change Enabled ✓ · Delta Change Min: 500 · Candle Compare Mode: ColorSwitch · High Comparison: Higher vs. n-1 · Low Comparison: Lower vs. n-1 · Close Comparison: Higher vs. n-1 · Candle D Comparison & Decision Enabled ✓ · Stats Grid aktiv.
02 —

Replay-Kennzahlen — 97 Trades · 07/2024 – 03/2026

▸ Basis: 1 NQ-Kontrakt (normiert aus Halfturn-Daten)

Gesamtgewinn (Replay)
46,083 $
Net P&L · alle Ktk
Win Rate
58.8 %
57 Wins · 40 Losses
Profitfaktor
2.10
korr. je Kontrakt
Max. DD (Replay)
10,002 $
Ø 2 NQ je Trade
EV je Trade (1 NQ)
281 $
Expected Value
ø Gewinn (1 NQ)
914 $
≈ 183 Ticks × 5.0 $
ø Verlust (1 NQ)
−621 $
≈ 124 Ticks × 5.0 $
Ø Kontrakte / Trade
2 NQ
4 Halfturn · max. 3 Ktk
DD je Kontrakt
5,000 $
10,002 $ ÷ Ø 2 Ktk
Max. Verlustserie
5 Trades
Max. Gewinnserie: 7
EQUITY CURVE — 97 TRADES KUMULATIV · ALLE KONTRAKTE (REPLAY) Total +46,083 $ Max DD −10,002 $
P&L VERTEILUNG — 1 NQ KONTRAKT
LONG vs. SHORT — ERGEBNISVERTEILUNG
ParameterWertHinweis
InstrumentNQ — E-mini Nasdaq 1005.0 $ / Tick · Margin ~1,000 $
Timeframe / Signal3 Min · Engulfing B+C+D · ΔChange ≥ 500ColorSwitch · Stats Grid
Halfturn / TradeØ 4 · max. 6 (388 / 97)= Ø 2 Kontrakte · max. 3
Win Rate58.8 %57 Wins / 40 Losses
ø Gewinn (1 NQ)914 $ ≈ 183 TicksNet P&L normiert
ø Verlust (1 NQ)−621 $ ≈ 124 TicksNet P&L normiert
Profitfaktor2.097korrigiert nach Halfturn
Max. DD (Replay)10,002 $ bei Ø 2 Ktk→ 5,000 $ / Kontrakt
03 —

Moneymanagement — Fixed Relation NQ

Formel: Fixed Relation — NQ Positionsskalierung
BestandteilBerechnungWert
Max. DD Replay (Ø 2 Ktk)gemessen10,002 $
Max. DD je Kontrakt10,002 $ ÷ 2 Ktk → gerundet5,000 $ / NQ
Margin (1 NQ, Intraday)fix1,000 $
Delta (DD + Margin)5,000 $ + 1,000 $= 6,000 $
Kapital je 1 NQ (Margin + 2 × DD)1,000 + 2 × 5,000= 11,000 $
Nächstes Niveau = Aktuelles Niveau + (Aktuelle Kontraktzahl × 6,000 $)
11,000 + (1×6,000) = 17,000 → 2 NQ  |  17,000 + (2×6,000) = 29,000 → 3 NQ  |  29,000 + (3×6,000) = 47,000 → 4 NQ  |  usw.
Live-Trading-Empfehlung: 18,000 $ — entspricht 0 Ruin-Fällen in 100.000 Monte-Carlo-Simulationen. Deckt den historischen Max. DD (10,002 $) vollständig ab und bietet einen Puffer von 7,998 $. Ab 18,000 $ kann das Konto organisch Richtung 2-NQ-Niveau (17,000 $) wachsen.
MNQ-Äquivalent: Die identische Strategie auf dem Micro Nasdaq (MNQ, 0,50 $/Tick) skaliert alle Werte um Faktor 10. Startkapital: $1.100 $ · Delta: $600 $ → Details im separaten MNQ-Dokument.

▸ Fixed Relation Progression — Start 11,000 $ · Delta 6,000 $

KontostandKontrakte (NQ)Max. DD gesamtFormel: Nächstes NiveauNächstes NiveauKapitalentwicklung
$11.000 $ Start 1 NQ $5.000 $ $11.000 + (1×$6.000) $17.000 $ → 2 NQ
$17.000 $ 2 NQ $10.000 $ $17.000 + (2×$6.000) $29.000 $ → 3 NQ
$29.000 $ 3 NQ $15.000 $ $29.000 + (3×$6.000) $47.000 $ → 4 NQ
$47.000 $ 4 NQ $20.000 $ $47.000 + (4×$6.000) $71.000 $ → 5 NQ
$71.000 $ 5 NQ $25.000 $ $71.000 + (5×$6.000) $101.000 $ → 6 NQ
$101.000 $ 6 NQ $30.000 $ $101.000 + (6×$6.000) $137.000 $ → 7 NQ
$137.000 $ 7 NQ $35.000 $ $137.000 + (7×$6.000) $179.000 $ → 8 NQ
$179.000 $ 8 NQ $40.000 $ $179.000 + (8×$6.000) $227.000 $ → 9 NQ
Kernprinzip Fixed Relation — NQ Python

Positionsgröße erst erhöhen, wenn das Konto das nächste Niveau organisch erreicht. Formel: Nächstes Niveau = Aktuelles Niveau + (Kontraktzahl × 6,000 $). Der DD je Kontrakt (5,000 $) leitet sich aus dem historischen Max. DD (10,002 $) geteilt durch die durchschnittliche Positionsgröße (Ø 2 Kontrakte) ab. Live-Empfehlung: 18,000 $ → sichert den vollständigen DD-Puffer und erlaubt sofortige Skalierung nach den ersten Gewinnen.

04 —

Equity Simulator — Fixed Relation · Monte Carlo

Methode: Jeder Trade wird mit der Fixed-Relation-Kontraktanzahl multipliziert (Start 11,000 $ / 1 NQ, Delta 6,000 $). P&L-Basis: 1-Kontrakt-normierte Werte aus Replay-Halfturn-Daten. Monte Carlo mischt die Reihenfolge zufällig — 20 Läufe sichtbar.
Start (FR)
11,000 $
1 NQ · Δ 6,000 $
Endkapital (Original)
—
nach 97 Trades
Max. DD (Original)
—
mit FR-Skalierung
Max. Kontrakte
—
höchste Stufe erreicht
Max. Verlustserie
—
aufeinanderfolgende Verluste
EQUITY CURVE + KONTRAKTANZAHL · 97 TRADES · FIXED RELATION DELTA 6,000 $
Durchläufe: 20
MONTE CARLO · PERZENTILBÄNDER P5–P95 + ORIGINAL
Max. Drawdown — MC Verteilung
Max. Verlustserie — MC Verteilung
DD-VERTEILUNG (MC)
STREAK-VERTEILUNG (MC)
05 —

Risk of Ruin — Mindestkapitalisierung

Gambler's Ruin — Edge-Analyse NQ Python
BestandteilBerechnungWert
Expected Value je Trade (1 NQ)58.8% × 914$ – 41.2% × 621$= +281 $ / Trade
A = Edge / Avg. Loss281 ÷ 621A = 0.4523
Ratio (1–A)/(1+A)0.5477 ÷ 1.4523= 0.3771
RoR bei 11,000 $ (N=17.7)(0.3771)^17.70,000003 %
A = 0,45 → sehr starker EdgeRobustes System · PF 2.10✓ Positiver Edge
RoR-KURVE — KAPITAL-SCAN MIT MC 100.000 LÄUFE
$11.000 $
0.000003141 % MC: 19 / 100.000
$12.000 $
0.000000653 % MC: 13 / 100.000
$13.000 $
0.000000136 % MC: 4 / 100.000
$15.000 $
0.000000006 % MC: 1 / 100.000
$18.000 $
≈ 0,000 % MC: 0 / 100.000 ✓ ← Live
P(MAX DD ≥ X) — 97 TRADES MIT FIXED RELATION · 10.000 MC-LÄUFE
Max DD SchwelleWahrscheinlichkeitBewertung
≥ 2,000 $100.0 %>90 % sicher
≥ 3,000 $100.0 %>90 % sicher
≥ 5,000 $99.2 %>90 % sicher
≥ 7,000 $91.2 %>90 % sicher
≥ 10,000 $66.7 %>50 % wahrsch.
≥ 12,000 $49.1 %>10 % möglich
≥ 15,000 $28.4 %>10 % möglich
≥ 20,000 $10.6 %>10 % möglich
Empfohlenes Startkapital (Live)
18,000 $
0 Ruin-Fälle in 100.000 MC-Läufen · vollständiger DD-Puffer
Fazit: Mit A = 0.4523 (sehr starker Edge) ist der analytische RoR bereits ab 11,000 $ verschwindend gering. 18,000 $ ist die praktische Live-Empfehlung — sie deckt den historischen Max. DD vollständig ab (Puffer: 7,998 $) und zeigt 0 Ruin-Fälle in 100.000 MC-Simulationen.
DD-Realität: Bei 11,000 $ Startkapital gibt es eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für Drawdowns, die das gesamte Startkapital gefährden. 18,000 $ ist die sinnvolle Mindestgrenze für den Live-Einsatz.
06 —

Risikodisziplin — Das Regelwerk

1 — Tages-Verlustlimit: 5 % des Kontostands

Bei 18,000 $ Startkapital: maximal 900 $ Verlust pro Tag. Entspricht ca. 0 Verlusttrades bei Ø 2 NQ. Sofort beenden — kein Revenge-Trading.

NinjaTrader: Account Performance → Daily Loss Limit als Hard Stop konfigurieren. Automatische Blockade aller Orders nach Erreichen.

2 — Max. DD: 5,000 $ je Kontrakt

Kalkulierter Max. DD je NQ: 5,000 $. Bei 50 % Aufbrauchen dieses Puffers: 2 Pflichtpausetage. Beim historischen Max. DD von 10,002 $ (Ø 2 Ktk) ist keine Vergrößerung ohne neues Kapital erlaubt.

NinjaTrader: Drawdown Protection aktivieren. Prop-Firm-Limits immer mit persönlichem DD-Limit synchronisieren.

3 — Hard Stop vor dem Trade

Stop unterhalb Low von D (Long) bzw. oberhalb High von D (Short). Bracket-Order VOR Ausführung setzen. Initialrisiko dynamisch — typisch 10–30 Ticks = 50–150 $ je NQ.

NinjaTrader: ATM-Strategy mit Stop & Target-Template. Automatische OCO-Order-Aktivierung bei Entry. Nie ohne gesetzten Stop handeln.

4 — Positionsgröße nach Fixed Relation

Kontraktzahl nur nach FR-Formel. Start 11,000 $ / 1 NQ. Nächste Stufe (2 NQ) erst bei 17,000 $. Halfturn-Größe: max. 6 Halfturn = 3 NQ.

Täglich prüfen: Aktuelle FR-Stufe vor Handelsbeginn checken. ATM-Strategy mit aktueller Kontraktanzahl aktualisieren.

5 — Max. 2 Verlusttrades → Pause

Zwei aufeinanderfolgende Verluste = schlechte Marktphase oder Tagesform. Handelstag sofort beenden. Max. Loss-Streak im Replay: 5 Trades. Verhindert Kompensationsversuche.

NinjaTrader: Automated Stop Trading → Max Daily Losses = 2. Automatischer Kill-Switch nach 2 Verlusttrades aktivieren.

6 — Delta-Check: ΔChange ≥ 500 ist Pflicht

Kein Trade ohne bestätigten Delta-Change ≥ 500 in Kerze D — auch wenn das Engulfing optisch perfekt aussieht. Delta ist der einzige Qualitätsfilter. Konfiguration nicht ohne Backtest ändern.

VDI: Delta Change Enabled ✓ · Min 500 · ColorSwitch. Stats Grid zur Kontrolle aktiv halten. Abweichungen dokumentieren.
Die goldene Regel — NQ Python

„Das Delta lügt nicht — handle nur, wenn der Druck auf deiner Seite ist."

58,8 % Winrate und PF 2.10 sind ein solider statistischer Edge. Mit 18,000 $ Startkapital, Fixed Relation Skalierung und strikten Tages-Limits ist das Risiko mathematisch kontrolliert. NQ-Amplitude ist groß — Kapitalschutz hat immer Vorrang vor Trade-Jagd.